Geschrieben von: Manfred Hübner | 17. September 2015
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sentix erweitert sein Angebot an Informationen zu Europäischen Aktiensektoren um Informationen zur Dispersion der Sektoreinschätzungen. Unter Dispersion verstehen wir die Streuung der Sektoreinschätzungen. Hierzu berechnen wir die Differenz zwischen der positivsten und der negativsten Einschätzung auf Basis der sentix-Sektor Sentiment-Werte. Je größer diese Differenz, desto weiter sind die Sektoreinschätzungen gestreut. Wir sprechen dann von großer Dispersion. Eine extrem hohe oder niedrige Dispersion kann ein Signal für eine Trendwendekonstellation auf Gesamtmarktebene sein. Insbesondere eine sehr hohe Dispersion kann ein Hinweis auf einen Marktstrukturbruch geben.

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Geschrieben von: Manfred Hübner | 30. September 2014
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Wie in unserer Datenbank-News vom April 2013 angekündigt, haben wir alle neuen sentix Zeitreihen nun auch im Bloomberg System abgebildet. In den nächsten Tagen werden auch noch alle Übersichtsseiten entsprechend aktualisiert (siehe SNTX<GO> ff.).

Mit dem Abschluss dieser Arbeiten führen wir auch die avisierte Bereinigung in den Ticker-Symbolen durch. Unter anderem werden alle Zeitreihen zu den mittelfristigen Anlegererwartungen (SNTMxxx6) gelöscht, da diese nun in der Rubrik sentix Strategischer Bias (SNTBxxxx) abgebildet sind. Zeitreihen der Indexfamilie Positionierung am Bondmarkt (SNTWxxxx) finden Sie nun in der Famie sentix Anlegerpositionierung (SNTAxxxx). Die Aktualisierung endet damit mit dem 30. September 2014. Die betroffenen Zeitreihen werden bei Bloomberg als "historisch" markiert und nicht mehr aktualisiert.

Wenn Sie weitere Fragen zur Datenbank bzw. zu den Änderungen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Geschrieben von: Manfred Hübner | 21. September 2014
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Ab Oktober nehmen wir eine Änderung in der Erhebung unserer Indikatoren vor. Bislang wurden die Daten des sentix Sektor Sentiments immer am dritten Freitag im Monat erhoben. Für unsere Datenkunden, welche die Daten und Signale des Sektorsentiments in aktiven Strategien umsetzen, ist dieser Zeitpunkt ungünstig. Denn oftmals werden Sektorstrategien mittels Eurex-Futures umgesetzt. Und der dritte Freitag im Monat fällt dabei mit dem Future-Verfall auf einen Tag. Um unnötige Rollkosten zu vermeiden, wechseln wir den Erhebungstag der sentix Styles mit dem des Branchensentiments. Dadurch stehen die neuen Daten bereits zu Beginn der Verfallswoche zur Verfügung und eventuelle Änderungen der Strategien können mit der Planung für die Future-Rolle kombiniert werden.

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Geschrieben von: Manfred Hübner | 18. Juni 2014
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Wir haben den Kompendiumsbeitrag zum sentix Relatives Sentiment überarbeitet und erweitert. Klicken Sie hier für die aktuelle Version.