Neue Sektor-Sentiment-Zeitreihen

Geschrieben von: Manfred Hübner | 17. September 2015
Posted in Database News

sentix erweitert sein Angebot an Informationen zu Europäischen Aktiensektoren um Informationen zur Dispersion der Sektoreinschätzungen. Unter Dispersion verstehen wir die Streuung der Sektoreinschätzungen. Hierzu berechnen wir die Differenz zwischen der positivsten und der negativsten Einschätzung auf Basis der sentix-Sektor Sentiment-Werte. Je größer diese Differenz, desto weiter sind die Sektoreinschätzungen gestreut. Wir sprechen dann von großer Dispersion. Eine extrem hohe oder niedrige Dispersion kann ein Signal für eine Trendwendekonstellation auf Gesamtmarktebene sein. Insbesondere eine sehr hohe Dispersion kann ein Hinweis auf einen Marktstrukturbruch geben.

Die Zeitreihen werden, wie bei sentix üblich, als Zeitreihe der Institutionellen Anleger, der Privatanleger sowie als Headline Index (Mittelwert aus institutionellen und privaten Einschätzungen) veröffentlicht.

Die Daten sind zunächst über folgende Codes über die sentix Webseite abrufbar:

• SNTSDZH6 (Headline)
• SNTSDZI6 (Institutionelle Anleger)
• SNTSDZP6 (Privatanleger)

Eine Integration in das Bloomberg-System ist für Oktober geplant.