Risk Aversion Index and Styles Index: data history reviewed, completed and recalculated

Written by Manfred Hübner | 02 November 2026
Posted in Database news

As part of a comprehensive quality review of our database, we have fully recalculated the history of the sentix Risk Aversion Index and of the risk appetite series in the sentix Styles Index. The series are now complete and follow consistently from the underlying survey results. As a result, a number of historical values have changed, mostly only marginally.

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sentix Survey results (44-2026)

Written by Patrick Hussy | 01 November 2026
Posted in sentix Weekly

Afraid of (almost) nothing

The US midterm elections take place next week. In terms of sentiment, investors have so far shown only moderate concern about possible changes in the political environment and their impact on the financial markets. For technology stocks, by contrast, scepticism is considerably more pronounced. A look at portfolios also shows that investors are already acting more cautiously and have noticeably reduced their risks. Opportunities are currently emerging above all in Chinese equities and precious metals.

Further results

• Equities: Midterms without market consequences?
• Gold mining stocks: Historic low in TD Index
• FX: USD-yen with a Bias discount

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China-Chancen - Risiko-Report - 10.26

Written by Manfred Hübner | 26 October 2026
Posted in Special research

Im sentix Risikoradar messen wir für den chinesischen Aktienmarkt ein deutliches Chancenpotential, welches sich ganz wesentlich aus einer überdehnten Markttechnik ergibt. Ansonsten sind die Aktienmärkte eher unauffällig, in Summe aber leicht unterstützt. Für den Euro beginnt sich eine Chance zu entwickeln, die besonders bei EUR-USD bemerkenswert ist. Bei Rohöl steigt das Risiko aus einer markttechnisch überkauften Lage.

Lesen Sie hier den Report (kostenpflichtig)

sentix Survey results (43-2026)

Written by Manfred Hübner | 25 October 2026
Posted in sentix Weekly

Seasonal divergences in the US equity market

On the equity markets, investors’ divergent medium-term stance towards Chinese and US equities currently stands out. Against this backdrop, the relative strength of US equities could be called into question. We are also receiving interesting signals from the gold market, from US equity market seasonality, and from investor positioning in emerging market equities.

Further results

• Equities: China OCI at an all-time low
• Gold: A buy signal once again
• sentix investor positioning in equities, bonds & other assets

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Untypische Nasdaq-Schwäche - Seasonality-Report - 10.26

Written by Manfred Hübner | 19 October 2026
Posted in Special research

Untypische Nasdaq-Schwäche

Wir befinden uns inzwischen im vierten Quartal des Jahres 2026 und für Aktienanleger bedeutet dies normalerweise Vorfreude auf die beste Periode des Jahres. Denn das Halbjahr Oktober bis April ist gewöhnlich deutlich besser als die Periode Mai bis September. Während DAX und S&P sich bislang an das positive Skript zu halten scheinen, ist die aktuelle Nasdaq-Schwäche untypisch.Relativ typisch wäre nun ein Anstieg bei Silber. Doch die Korrelationsanalyse wirft Fragen auf. Denn 2026 korreliert relativ hoch zu Jahren, die Gold- und Silberbullen eher in unguter Erinnerung geblieben sein dürften. Am Ölmarkt ticken die Uhren ebenfalls deutlich anders als gewöhnlich, was in diesem Fall die Bullen freuen wird.

Lesen Sie hier den Report (kostenpflichtig)